Pré-aquece o forno a 200°C. Seca o filé mignon com papel de cozinha e polvilha com sal e pimenta. Aquece metade da manteiga numa frigideira, em fogo médio, e doura toda a carne na manteiga. Retira a carne da frigideira e deixa arrefecer num prato.

Entretanto, pica os cogumelos, a salsa e a cebolinha. Aquece o resto da manteiga numa frigideira e frita os cogumelos em fogo médio até que a humidade dos cogumelos evapore. Junta a salsa e a cebolinha e tempera com sal e pimenta. Reserva e deixa essa mistura arrefecer até à temperatura ambiente.

Coloca as fatias de presunto de Parma uma ao lado da outra em 3 fileiras sobre um pedaço de película aderente com as seguintes dimensões aproximadas de: 3×40 cm. Sobrepõe ligeiramente as fatias de presunto. Espalha a mistura de cogumelos sobre o presunto e coloca o filé mignon por cima. Usando o papel vegetal, enrola o presunto firmemente ao redor do lombo.

Abre a massa folhada em papel manteiga e coloca numa assadeira. Retira o filé mignon da película aderente e coloca no centro da massa folhada. Dobra a massa num pacote ao redor da carne e deixa as bordas sobrepor 1 cm. Corta o excesso de massa e pressiona bem as bordas para selar devidamente. Vira com cuidado a carne de modo a que a costura da massa fique no fundo da bandeja.

Bate a gema e pincela por cima da carne com um pincel de cozinha. Assa a carne Wellington por aproximadamente 35 minutos na prateleira do meio do forno, ou opcionalmente até que o termómetro de carne que inserir no centro da carne indicar uma temperatura interna de 50°C.

Retira a carne Wellington do forno e deixa repousar por 10 minutos com um pouco de papel de alumínio colocado por cima, sem envolver. Utiliza uma faca afiada para cortar o Wellington em fatias grossas na mesa e serve imediatamente.